Что такое эквити и просадка баланса у торгового робота Wall Street Bot (WSB)


Что такое баланс и его просадка
Что такое эквити

Баланс торгового счёта — это количество средств на нём только после закрытия всех позиций (ордеров).

Когда открываются сделки, баланс будет всегда уходить в просадку (уменьшаться), так как средства будут заморожены в открытых ордерах и это будет до тех пор, пока не будет зафиксированы прибыль или убыток. Размер просадки будет зависеть от объема каждой сделки и движения цены, которая будет идти в вашу сторону или против вас.

Эквити — это количество свободных средств на торговом счете когда есть открытые сделки, т.е. это реальный (доступный) остаток денежных средств.

Это значение будет постоянно меняться пока сделки открыты и его размер будет также зависеть от того как движется цена — в вашу сторону или против вас.

Если закрыть все открытые сделки, то именно текущее значение эквити станет новым значением баланса.
Чем больше просадка, тем меньше будет значение эквити.

баланс и эквити в торговом терминале

баланс и эквити на торговом счете

На графике видны значения баланса (синия линия) и значения эквити (зеленая линия). Постоянные провалы эквити говорят о том, что робот уходил в рабочую просадку, так как цена активов постоянно меняется и меняется результат сделок, а значит меняется эквити. После закрытия сделок эквити по значению постоянно приближается к значениям баланса.


Допустимые размеры просадки баланса

Всем понятно, что чем меньше просадка — тем надежнее работает торговый робот. Но без просадки не будет и прибыли и поэтому есть допустимые и опасные размеры просадки:

• просадка до 20% — это допустимая рабочая просадка и нормальный показатель

• просадка от 20% до 50% — повышенный риск для возникновения проблем, необходимо принимать меры

• просадка выше 50% — очень опасная ситуация и понятное дело, что необходимо тоже действовать